PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-7.56%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.31% соответственно.

RSEAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-5.99%
1 год
10.70%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.35%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий RSEAX и SGOIX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

RSEAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.21

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.80

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.59

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

10.79

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между RSEAX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и SGOIX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.78%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и SGOIX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-35.54%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.35%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-21.39%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-24.79%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-8.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.57%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и SGOIX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 4.15%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.40%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.85%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

13.64%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

11.77%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

11.37%

+7.47%