Сравнение RSEAX с RGIYX
RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RSEAX returned 12.92%/yr vs 8.04%/yr for RGIYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEAX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и RGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEAX показывает доходность 10.61%, а RGIYX немного выше – 10.97%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.04% соответственно.
RSEAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 12.92%
RGIYX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам RSEAX и RGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.61% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 10.97% | 20.07% | 9.96% | 6.94% | -2.95% | 12.44% | -3.37% | 27.98% | -9.87% | 18.96% |
Correlation
The correlation between RSEAX and RGIYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between RSEAX and RGIYX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEAX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск
RSEAX
RGIYX
Сравнение RSEAX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEAX | RGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.92 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.02 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и RGIYX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и RGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEAX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -39.17% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.00% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -13.74% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -20.19% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -39.17% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.66% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и RGIYX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEAX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.13% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.56% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 10.23% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.55% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.83% | +2.99% |
Сравнение комиссий RSEAX и RGIYX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и RGIYX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности RGIYX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.16% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.52% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
RSEAX and RGIYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEAX has higher volatility (3.42%) compared to RGIYX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RSEAX dropped -34.37% vs RGIYX's -39.17%.
RGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEAX и RGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор