Сравнение RSEAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.65% соответственно.
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и QUERX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
RSEAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
RSEAX
QUERX
Сравнение RSEAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.45 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.06 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и QUERX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.30% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и QUERX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -30.81% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.92% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -22.04% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -30.81% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -4.33% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.95% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.95% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и QUERX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.81% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 5.75% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 12.05% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.08% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 15.23% | +3.63% |