Сравнение RSEAX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEAX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSEAX имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и ORDNX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
RSEAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
RSEAX
ORDNX
Сравнение RSEAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.42 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.87 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.04 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и ORDNX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.42% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и ORDNX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -34.40% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -2.66% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -18.77% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -34.40% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -2.15% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.86% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.71% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и ORDNX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.18% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 1.74% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 2.66% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 7.08% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.24% | +4.62% |