PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RSDGX управляется Victory. Фонд был запущен 1 авг. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RSDGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSDGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		-1.95%7.07%23.42%18.63%-32.44%5.90%33.25%32.26%-7.83%17.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RSDGX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RSDGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.06% соответственно.

RSDGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.02%
1 год
19.15%
3 года*
12.35%
5 лет*
1.38%
10 лет*
8.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Select Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSDGX:
RSDGX с IYHRSDGX с SSMHXRSDGX с EEOFXRSDGX с LSHAXRSDGX с USBLXRSDGX с MMGPXRSDGX с BARAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RSDGX и SPY

RSDGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RSDGX
Victory RS Select Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSDGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDGX
Ранг доходности на риск RSDGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.27

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDGX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между RSDGX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDGX и SPY

Дивидендная доходность RSDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		13.80%13.53%0.00%0.00%38.07%28.89%17.43%13.19%46.71%14.65%3.30%9.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSDGX и SPY

Максимальная просадка RSDGX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSDGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-55.19%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.05%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-24.50%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-33.72%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-5.53%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-9.09%

-19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.54%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDGX и SPY

Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RSDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSDGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.35%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.50%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

19.06%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

17.06%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

17.92%

+8.14%