PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDGX с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDGX с IYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDGX (Victory RS Select Growth Fund) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both funds - RSDGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Over the past 10 years, RSDGX returned 10.22%/yr vs 9.20%/yr for IYH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDGX charges 1.40%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности RSDGX и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDGX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RSDGX превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.20% соответственно.

RSDGX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.92%
6 месяцев
13.72%
1 год
34.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.22%

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDGX и IYH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		16.92%7.07%23.42%18.63%-32.44%5.90%33.25%32.26%-7.83%17.09%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between RSDGX and IYH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.63

Over the past year, the correlation between RSDGX and IYH has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Select Growth Fund

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с RSDGX:
RSDGX с SPYRSDGX с EEOFXRSDGX с LSHAXRSDGX с KMKNXRSDGX с MMGPXRSDGX с SSMHXRSDGX с USBLX
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

RSDGX vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDGX
Ранг доходности на риск RSDGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDGX c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDGXIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.07

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.71

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.52

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

3.64

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDGX vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDGX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDGX и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDGXIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RSDGX и IYH

Максимальная просадка RSDGX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDGX и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDGXIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-43.12%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.64%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-17.91%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-17.91%

-32.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-28.40%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.68%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-8.96%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.42%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDGX и IYH

Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RSDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDGXIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.06%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

10.70%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

15.01%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

14.97%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

16.74%

+9.43%

Сравнение комиссий RSDGX и IYH

RSDGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDGX и IYH

Дивидендная доходность RSDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности IYH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		11.57%13.53%0.00%0.00%38.07%28.89%17.43%13.19%46.71%14.65%3.30%9.40%

Часто задаваемые вопросы

RSDGX and IYH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDGX has higher volatility (6.48%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, RSDGX dropped -74.21% vs IYH's -43.12%.

RSDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDGX и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор