PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с EMIM.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. RSBT is actively managed, while EMIM.L is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs 21.50%/yr for EMIM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSBT торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%.

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIM.L

1 день
2.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
22.27%
6 месяцев
25.64%
1 год
45.13%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.42%10.31%-2.90%-11.85%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		22.27%32.66%7.36%4.57%

Correlation

The correlation between RSBT and EMIM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.37

The correlation between RSBT and EMIM.L shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Доходность на риск

RSBT vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBTEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.20

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.94

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.28

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

11.64

-2.53

RSBT vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBT и EMIM.L

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и EMIM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-39.32%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.93%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-17.29%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.99%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-13.99%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.65%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и EMIM.L

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 5.71%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.11%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

16.75%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.29%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

18.40%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

19.28%

-5.40%

Сравнение комиссий RSBT и EMIM.L

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и EMIM.L

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and EMIM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.18% for EMIM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор