PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIM.L с SEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIM.L с SEMA.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L).

EMIM.L и SEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. SEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIM.L и SEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIM.L и SEMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.11%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%12.69%-9.32%24.72%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.75%25.09%9.38%3.47%-10.74%-1.60%14.69%12.62%-9.25%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, EMIM.L показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SEMA.L с доходностью 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMIM.L имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции SEMA.L немного отстают с 8.82%.

EMIM.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
32.65%
3 года*
13.35%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.08%

SEMA.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.75%
6 месяцев
7.75%
1 год
33.89%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DEEMIM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с URTHSEMA.L с VWCE.DESEMA.L с VWO

Сравнение комиссий EMIM.L и SEMA.L

И EMIM.L, и SEMA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EMIM.L vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIM.L c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIM.LSEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.09

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

11.31

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIM.L vs. SEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIM.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMA.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIM.L и SEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIM.LSEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMIM.L и SEMA.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIM.L и SEMA.L

Ни EMIM.L, ни SEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMIM.L и SEMA.L

Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке SEMA.L в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и SEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIM.LSEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-31.75%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.95%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-23.52%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-27.06%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.65%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.81%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIM.L и SEMA.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) имеют волатильность 6.86% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIM.LSEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.91%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.82%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.84%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.88%

-0.24%