Сравнение EMIM.L с XMMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).
EMIM.L и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и XMMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIM.L и XMMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.30% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -8.03% |
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 6.60% | 24.71% | 9.13% | 2.81% | -10.67% | -1.61% | 13.55% | 14.48% | -8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у XMMS.L с доходностью 6.60%.
EMIM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.13%
XMMS.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIM.L и XMMS.L
И EMIM.L, и XMMS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMIM.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
XMMS.L
Сравнение EMIM.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | XMMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.85 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.99 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EMIM.L и XMMS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и XMMS.L
Ни EMIM.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и XMMS.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки XMMS.L в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и XMMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -27.76% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.04% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -24.32% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.58% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.19% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и XMMS.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) имеют волатильность 6.95% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.24% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.62% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.75% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.18% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.71% | -1.07% |