PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBA с XIC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. RSBA is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 35.11% for XIC.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности RSBA и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSBA торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 11.07%.

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.07%
6 месяцев
15.09%
1 год
35.11%
3 года*
22.84%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBA и XIC.TO

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		9.38%37.82%1.33%

Correlation

The correlation between RSBA and XIC.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

RSBA vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBAXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.47

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.19

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.69

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

15.58

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBAXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.47

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.50

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RSBA и XIC.TO

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBAXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-42.80%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-9.57%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-8.93%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.26%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и XIC.TO

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBAXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.48%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

11.55%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.26%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

17.03%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

18.59%

-13.51%

Сравнение комиссий RSBA и XIC.TO

RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и XIC.TO

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XIC.TO в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.02%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

RSBA and XIC.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.

RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBA и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор