Сравнение RS2K.DE с ^NDX
RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, RS2K.DE returned 11.36%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS2K.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RS2K.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RS2K.DE показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции RS2K.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.36% против 21.12% соответственно.
RS2K.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 22.99%
- 1 год
- 44.39%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 11.36%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам RS2K.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2K.DE Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR | 23.58% | 1.29% | 15.87% | 14.96% | -16.48% | 24.69% | 8.27% | 29.13% | -8.90% | 0.74% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between RS2K.DE and ^NDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between RS2K.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS2K.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
RS2K.DE
^NDX
Сравнение RS2K.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS2K.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 3.21 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 9.85 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS2K.DE и ^NDX
Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS2K.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -46.44% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.19% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -27.30% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -31.53% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -31.53% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.48% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.00% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.64% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2K.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) составляет 4.20%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS2K.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.19% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.52% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.83% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 22.49% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.95% | -1.33% |
Часто задаваемые вопросы
RS2K.DE and ^NDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RS2K.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор