PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2K.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RS2K.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

RS2K.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RS2K.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2K.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		2.09%1.29%15.87%14.96%-16.48%24.69%8.27%29.13%-8.90%0.74%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

RS2K.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RS2K.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции RS2K.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.02% соответственно.

RS2K.DE

1 день
2.66%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.88%
3 года*
11.07%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.43%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с USSC.LRS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с SXRG.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

RS2K.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2K.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2K.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.60

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.06

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.52

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2K.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2K.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2K.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2K.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между RS2K.DE и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RS2K.DE и ^NDX

Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RS2K.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-82.90%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.12%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-35.56%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-35.56%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.94%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-24.72%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2K.DE и ^NDX

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RS2K.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

24.92%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.25%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

22.85%

-1.24%