Сравнение RS2K.DE с ^NDX
RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RS2K.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RS2K.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RS2K.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
RS2K.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.42%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RS2K.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RS2K.DE Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR | 17.82% | 15.55% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between RS2K.DE and ^NDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS2K.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
RS2K.DE
^NDX
Сравнение RS2K.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS2K.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS2K.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.30 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок RS2K.DE и ^NDX
Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS2K.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -11.19% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -2.54% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2K.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS2K.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.28% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.28% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 16.28% | +5.33% |
Часто задаваемые вопросы
RS2K.DE and ^NDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RS2K.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор