PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2K.DE с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RS2K.DE с SXRG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE).

RS2K.DE и SXRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RS2K.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RS2K.DE и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2K.DE и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		2.09%1.29%15.87%14.96%-16.48%24.69%8.27%29.13%-8.90%0.74%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		3.39%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, RS2K.DE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SXRG.DE с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции RS2K.DE уступали акциям SXRG.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.02% соответственно.

RS2K.DE

1 день
2.66%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.88%
3 года*
11.07%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.43%

SXRG.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.84%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с USSC.LRS2K.DE с CSY8.DE
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB

Сравнение комиссий RS2K.DE и SXRG.DE

RS2K.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

RS2K.DE vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2K.DE c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2K.DESXRG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.70

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.97

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

10.43

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2K.DE vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2K.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2K.DE и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2K.DESXRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между RS2K.DE и SXRG.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2K.DE и SXRG.DE

Ни RS2K.DE, ни SXRG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RS2K.DE и SXRG.DE

Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, примерно равная максимальной просадке SXRG.DE в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и SXRG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RS2K.DESXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-41.79%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.43%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-31.54%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-41.79%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.91%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.99%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.35%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2K.DE и SXRG.DE

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RS2K.DESXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.99%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.26%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

21.18%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

19.83%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

20.38%

+1.23%