PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2K.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RS2K.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).

RS2K.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RS2K.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RS2K.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2K.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		2.09%1.29%15.87%14.96%-16.48%24.69%8.27%29.13%-8.90%1.17%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.82%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, RS2K.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.

RS2K.DE

1 день
2.66%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.88%
3 года*
11.07%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.43%

VUSA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с USSC.LRS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с SXRG.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий RS2K.DE и VUSA.DE

RS2K.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.

RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

RS2K.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2K.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2K.DEVUSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.35

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.97

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2K.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2K.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VUSA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2K.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2K.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Корреляция

Корреляция между RS2K.DE и VUSA.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2K.DE и VUSA.DE

RS2K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM202520242023202220212020201920182017
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Просадки

Сравнение просадок RS2K.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и VUSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RS2K.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-33.63%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.41%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-23.24%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.01%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.48%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2K.DE и VUSA.DE

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RS2K.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.68%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.63%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.11%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.20%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

16.87%

+4.74%