PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRRRX с SCGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and SCGSX (DWS Capital Growth Fund) are both mutual funds - RRRRX is a REIT fund managed by DWS, while SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.70%/yr vs 16.12%/yr for SCGSX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.66%/yr for SCGSX.

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции RRRRX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 5.70% против 16.12% соответственно.

RRRRX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
9.86%
1 год
10.06%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.70%

SCGSX

1 день
0.32%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
18.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.59%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRRRX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		11.12%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.91%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Correlation

The correlation between RRRRX and SCGSX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RRRRX and SCGSX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с FSRNXRRRRX с VNQRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOO

Доходность на риск

RRRRX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXSCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.78

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

3.52

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCGSX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и SCGSX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и SCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRRRXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-50.63%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-18.09%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-21.75%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-35.81%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-35.81%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-12.80%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.56%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и SCGSX

DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DWS Capital Growth Fund (SCGSX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRRRXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.54%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.26%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.62%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.82%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.48%

+0.16%

Сравнение комиссий RRRRX и SCGSX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и SCGSX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCGSX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.28%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.07%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Часто задаваемые вопросы

RRRRX and SCGSX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRRRX has higher volatility (3.81%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs SCGSX's -50.63%.

SCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRRRX и SCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор