PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с CRARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRRRX с CRARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.71%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и CRARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции RRRRX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 5.71% против 5.16% соответственно.

RRRRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.14%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.11%
1 год
10.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.48%
10 лет*
5.71%

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRRRX и CRARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		11.21%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%

Correlation

The correlation between RRRRX and CRARX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.98

The correlation between RRRRX and CRARX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

MainStay CBRE Real Estate Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с FSRNXRRRRX с VNQRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX
Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX

Доходность на риск

RRRRX vs. CRARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c CRARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXCRARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.92

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.30

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

4.61

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. CRARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRARX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и CRARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXCRARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и CRARX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и CRARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRRRXCRARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-72.66%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.99%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-18.78%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-35.43%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-45.19%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.30%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-12.57%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и CRARX

DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRRRXCRARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.32%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.91%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.98%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.28%

-0.65%

Сравнение комиссий RRRRX и CRARX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и CRARX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CRARX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.28%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RRRRX and CRARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RRRRX has higher volatility (3.77%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs CRARX's -72.66%.

CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRRRX и CRARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор