PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 6.09% соответственно.

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between RRPIX and BIPIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.13

The correlation between RRPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

RRPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.28

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.96

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.75

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

17.49

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.28

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.15

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и BIPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-84.51%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-15.15%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-59.50%

+38.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-63.86%

+42.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-63.86%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.49%

-16.45%

-61.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-37.22%

-23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.97%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.47%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

14.22%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

30.38%

-22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

38.37%

-26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

39.70%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

36.37%

-16.52%

Сравнение комиссий RRPIX и BIPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и BIPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and BIPIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to RRPIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор