PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с TRBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRPAX с TRBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRPAX и TRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		0.71%10.17%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TRBFX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции RRPAX уступали акциям TRBFX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.22% соответственно.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIX
Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с VTSPXTRBFX с PRFDX

Сравнение комиссий RRPAX и TRBFX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.

TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

RRPAX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXTRBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.04

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

6.72

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

21.47

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. TRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBFX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXTRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между RRPAX и TRBFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и TRBFX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TRBFX в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		8.46%8.56%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и TRBFX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и TRBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRPAXTRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-7.33%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-7.33%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-7.33%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.63%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.34%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и TRBFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRPAXTRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.83%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.52%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.25%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.97%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.89%

-1.20%