Сравнение RRPAX с PRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX).
RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RRPAX и PRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRPAX и PRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 0.86% | 6.53% | 4.54% | 3.49% | -4.06% | 5.41% | 5.64% | 5.01% | 0.31% | 0.73% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции PRAIX по среднегодовой доходности: 2.90% против 0.87% соответственно.
RRPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.90%
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RRPAX и PRAIX
RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRAIX в 0.50%.
Доходность на риск
RRPAX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск
RRPAX
PRAIX
Сравнение RRPAX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRPAX | PRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.22 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.21 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.08 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 0.18 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRPAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.22 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.32 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.06 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RRPAX и PRAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPAX и PRAIX
Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью PRAIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 4.60% | 4.64% | 3.57% | 2.43% | 7.18% | 5.33% | 1.38% | 2.14% | 2.35% | 1.89% | 1.23% | 0.00% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок RRPAX и PRAIX
Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и PRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRPAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -43.52% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -8.28% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -43.52% | +37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -43.52% | +37.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -35.50% | +35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.08% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.95% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPAX и PRAIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.70%, в то время как у PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRPAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.24% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 6.72% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 12.02% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 16.34% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 14.96% | -12.27% |