Сравнение RRFIX с BEARX
RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - RRFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, RRFIX returned 2.51%/yr vs -14.25%/yr for BEARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RRFIX charges 0.37%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности RRFIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRFIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции RRFIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.51% против -14.25% соответственно.
RRFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.40%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RRFIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRFIX Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund | 0.47% | 5.68% | 1.72% | 2.72% | -11.73% | 5.63% | 10.77% | 8.35% | -0.95% | 2.37% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between RRFIX and BEARX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between RRFIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRFIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RRFIX
BEARX
Сравнение RRFIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRFIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.76 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.52 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRFIX и BEARX
Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRFIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -95.75% | +81.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -16.55% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.38% | -44.46% | +40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.68% | -52.48% | +37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.68% | -79.22% | +64.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -95.64% | +92.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -61.18% | +57.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 8.32% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRFIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) составляет 1.03%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что RRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRFIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.59% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 10.31% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 12.57% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.11% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 16.70% | -11.15% |
Сравнение комиссий RRFIX и BEARX
RRFIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRFIX и BEARX
Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности BEARX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRFIX Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund | 5.57% | 3.72% | 3.82% | 3.73% | 6.57% | 3.51% | 0.93% | 1.94% | 2.42% | 2.15% | 1.64% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
RRFIX and BEARX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (3.59%) compared to RRFIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs BEARX's -95.75%.
RRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRFIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор