PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRFIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRFIX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - RRFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, RRFIX returned 2.67%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RRFIX charges 0.37%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности RRFIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRFIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции RRFIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.67% против -14.63% соответственно.

RRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.39%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.67%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRFIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		1.34%5.68%1.72%2.72%-11.73%5.63%10.77%8.35%-0.95%2.37%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between RRFIX and BEARX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.02

The correlation between RRFIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с RRFIX:
RRFIX с EARRXRRFIX с VTSPXRRFIX с FSTZXRRFIX с VTAPXRRFIX с APOIXRRFIX с FHYTXRRFIX с FIHBX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

RRFIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRFIX
Ранг доходности на риск RRFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRFIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRFIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.68

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-2.39

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.71

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.98

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

-1.83

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRFIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRFIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRFIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRFIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-1.68

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.73

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.88

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.59

Просадки

Сравнение просадок RRFIX и BEARX

Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRFIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-95.75%

+81.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-19.52%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-44.46%

+39.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-52.48%

+37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.68%

-80.48%

+65.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-95.75%

+93.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-61.05%

+57.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

10.42%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RRFIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) составляет 0.87%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что RRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRFIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.83%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

8.78%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

11.35%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

16.97%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

16.67%

-11.12%

Сравнение комиссий RRFIX и BEARX

RRFIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRFIX и BEARX

Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		3.89%3.72%3.82%3.73%6.57%3.51%0.93%1.94%2.42%2.15%1.64%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RRFIX and BEARX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to RRFIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs BEARX's -95.75%.

RRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRFIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор