PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRFIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRFIX с BEARX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - RRFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, RRFIX returned 2.57%/yr vs -14.44%/yr for BEARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RRFIX charges 0.37%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности RRFIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRFIX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции RRFIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.57% против -14.44% соответственно.

RRFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.30%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.23%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.57%

BEARX

1 день
-1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-13.72%
3 года*
-14.79%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRFIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		1.30%5.68%1.72%2.72%-11.73%5.63%10.77%8.35%-0.95%2.37%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.60%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between RRFIX and BEARX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.02

The correlation between RRFIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с RRFIX:
RRFIX с SEIAXRRFIX с VTSPXRRFIX с QAMNXRRFIX с FHYTXRRFIX с SVAIXRRFIX с APOIXRRFIX с FIHBX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

RRFIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRFIX
Ранг доходности на риск RRFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRFIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRFIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRFIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRFIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRFIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.14

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.64

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.86

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

-1.72

+4.86

RRFIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRFIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRFIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRFIX и BEARX

Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRFIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-95.75%

+81.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-16.55%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-44.46%

+39.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-52.48%

+37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.68%

-79.85%

+65.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-95.61%

+93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-61.11%

+57.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

8.52%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RRFIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) составляет 1.16%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что RRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRFIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.70%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

10.12%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

12.40%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.12%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

16.69%

-11.14%

Сравнение комиссий RRFIX и BEARX

RRFIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRFIX и BEARX

Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности BEARX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.19%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		5.53%3.72%3.82%3.73%6.57%3.51%0.93%1.94%2.42%2.15%1.64%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RRFIX and BEARX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.70%) compared to RRFIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs BEARX's -95.75%.

RRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRFIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор