Сравнение RPXIX с RLSIX

С начала года, RPXIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у RLSIX с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 5.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RPXIX и RLSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и RLSIX.

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.