Сравнение RLSIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RLSIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLSIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -9.77% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RLSIX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RLSIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.66% против 1.66% соответственно.
RLSIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- 5.66%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLSIX и AGG
RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
RLSIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
RLSIX
AGG
Сравнение RLSIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLSIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.76 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.89 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLSIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RLSIX и AGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLSIX и AGG
RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RLSIX и AGG
Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLSIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -18.43% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -2.52% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.82% | -17.82% | -43.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.82% | -18.43% | -42.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -2.30% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -2.71% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 0.91% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLSIX и AGG
RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLSIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.67% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.55% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.37% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 6.07% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 5.39% | +16.14% |