Сравнение RPTTX с RIPIX
RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RPTTX returned 5.78%/yr vs -4.66%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPTTX charges 0.67%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.80%.
RPTTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
RIPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTTX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 3.27% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -7.96% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.80% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between RPTTX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between RPTTX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTTX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
RPTTX
RIPIX
Сравнение RPTTX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTTX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.00 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и RIPIX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTTX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -41.89% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -16.38% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -17.28% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -41.89% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -26.88% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -18.13% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.14% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и RIPIX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTTX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 11.56% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 13.61% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.51% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.12% | +5.92% |
Сравнение комиссий RPTTX и RIPIX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и RIPIX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% |
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 7.64% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
RPTTX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPTTX has higher volatility (5.35%) compared to RIPIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs RIPIX's -41.89%.
RPTTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTTX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор