PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с CTIGXRPTTX с FAMVXRPTTX с FMDGXRPTTX с FSMAX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий RPTTX и PRCOX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

RPTTX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.97

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.29

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

6.07

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между RPTTX и PRCOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и PRCOX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и PRCOX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-53.96%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.19%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-24.94%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-6.57%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-9.22%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.59%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и PRCOX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.63%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.35%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

18.35%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.33%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.33%

+3.83%