Сравнение RPTTX с BBMIX
RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RPTTX returned 5.78%/yr vs 2.31%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RPTTX charges 0.67%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
RPTTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTTX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 3.27% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 12.57% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between RPTTX and BBMIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between RPTTX and BBMIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTTX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
RPTTX
BBMIX
Сравнение RPTTX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTTX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.35 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.50 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и BBMIX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTTX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -28.90% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -8.89% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -23.79% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -28.90% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -11.28% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -10.53% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.56% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и BBMIX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTTX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.00% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 3.80% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 10.52% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.63% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.41% | +2.63% |
Сравнение комиссий RPTTX и BBMIX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и BBMIX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 7.64% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
RPTTX and BBMIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPTTX has higher volatility (5.35%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs BBMIX's -28.90%.
RPTTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTTX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор