Сравнение RPTIX с BQMGX
RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RPTIX returned 9.86%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RPTIX charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности RPTIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции RPTIX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.87% соответственно.
RPTIX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 9.86%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам RPTIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 3.06% | 3.79% | 9.48% | 20.42% | -22.39% | 15.07% | 24.31% | 31.69% | -1.99% | 24.97% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between RPTIX and BQMGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between RPTIX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
RPTIX
BQMGX
Сравнение RPTIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.04 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.09 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTIX и BQMGX
Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -36.05% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.62% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.72% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -25.92% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -36.05% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -5.61% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.39% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTIX и BQMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) имеют волатильность 3.44% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.48% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.86% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.91% | +0.75% |
Сравнение комиссий RPTIX и BQMGX
RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTIX и BQMGX
Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 6.25% | 6.45% | 10.24% | 6.48% | 2.59% | 10.67% | 4.54% | 5.41% | 12.28% | 8.18% | 3.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPTIX and BQMGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPTIX has higher volatility (3.44%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RPTIX dropped -35.94% vs BQMGX's -36.05%.
RPTIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор