PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с DBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPSIX с DBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) and DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, RPSIX returned 3.85%/yr vs 2.36%/yr for DBL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RPSIX charges 0.62%/yr vs 2.43%/yr for DBL.

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.36% соответственно.

RPSIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.78%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.85%

DBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.00%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPSIX и DBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		1.09%9.91%5.62%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.26%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%

Correlation

The correlation between RPSIX and DBL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с PBDIXRPSIX с DODIXRPSIX с PRCIXRPSIX с PRHYXRPSIX с VOORPSIX с TRBUXRPSIX с VTMFX
Часто сравнивают с DBL:
DBL с CRMVXDBL с ZTRDBL с DSLDBL с DBLFXDBL с DBSCXDBL с RFXIXDBL с ANGLX

Доходность на риск

RPSIX vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXDBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.00

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
0.05

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.01

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.00

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

-0.00

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DBL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.00

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.32

+1.18

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и DBL

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и DBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPSIXDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-26.45%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-5.72%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-5.72%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-24.54%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-26.45%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.19%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.86%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.19%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и DBL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 0.98%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPSIXDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.43%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

7.08%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

11.56%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

14.52%

-9.98%

Сравнение комиссий RPSIX и DBL

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и DBL

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности DBL в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.19%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		7.54%7.45%6.57%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RPSIX and DBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBL has higher volatility (1.82%) compared to RPSIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, RPSIX dropped -16.73% vs DBL's -26.45%.

RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPSIX и DBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор