Сравнение RPSIX с BRW
RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RPSIX returned 2.55%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RPSIX charges 0.62%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
RPSIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 3.67%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPSIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 1.28% | 9.91% | 5.62% | 8.55% | -11.40% | 0.99% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between RPSIX and BRW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPSIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
RPSIX
BRW
Сравнение RPSIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPSIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.96 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.22 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | -0.37 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и BRW
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -17.74% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -17.74% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -17.74% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.74% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.23% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -4.06% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 10.44% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и BRW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 0.83%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 3.37% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 8.42% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 13.46% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 12.95% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 12.87% | -8.34% |
Сравнение комиссий RPSIX и BRW
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и BRW
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 7.11% | 7.45% | 6.57% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
RPSIX and BRW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to RPSIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RPSIX dropped -16.73% vs BRW's -17.74%.
RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPSIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор