PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и RIVSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RYRRXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSX

Сравнение комиссий RPMAX и RIVSX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
RIVSX
River Oak Discovery Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.87

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.24

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.50

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между RPMAX и RIVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и RIVSX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и RIVSX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-60.61%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.41%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-25.75%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.57%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.27%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и RIVSX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.11% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.25%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.82%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.52%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.37%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.88%

+1.02%