PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и FSSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-17.72%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий RPMAX и FSSNX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.12

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.80

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между RPMAX и FSSNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и FSSNX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и FSSNX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-41.72%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.89%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-31.87%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.94%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.37%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и FSSNX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.52%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.52%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.30%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

22.61%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

23.41%

-0.51%