Сравнение RPIEX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 15.65% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и TBCIX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
RPIEX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
RPIEX
TBCIX
Сравнение RPIEX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.54 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.94 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.50 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.75 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и TBCIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и TBCIX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и TBCIX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -43.26% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -16.96% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -43.26% | +33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -43.26% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -16.96% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -8.15% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.87% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 2.13%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.58% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 11.76% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 22.49% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 23.88% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 22.69% | -18.55% |