PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIEX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIEX с PADZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, RPIEX returned 2.29%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RPIEX charges 0.71%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIEX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.32% соответственно.

RPIEX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.75%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.95%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.29%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.81%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIEX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		2.75%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between RPIEX and PADZX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.16

The correlation between RPIEX and PADZX shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

RPIEX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIEX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIEXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.78

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
6.26

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.86

-1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

7.71

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

40.05

-35.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIEX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIEXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.78

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.85

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.20

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и PADZX

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIEXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-17.99%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-0.76%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-0.98%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-4.05%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-17.99%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.76%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.95%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.15%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и PADZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 0.86%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIEXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.42%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

1.77%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.10%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

2.16%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

3.16%

+1.03%

Сравнение комиссий RPIEX и PADZX

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и PADZX

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.55%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPIEX and PADZX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to RPIEX (0.86%). In terms of maximum drawdown, RPIEX dropped -9.59% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIEX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор