Сравнение RPIDX с TBLYX
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both mutual funds - RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, RPIDX returned 7.95%/yr vs 15.45%/yr for TBLYX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RPIDX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и TBLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 7.90%.
RPIDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
TBLYX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPIDX и TBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.28% | 9.74% | 9.92% | 4.72% | -0.76% | -0.23% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 7.90% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
Correlation
The correlation between RPIDX and TBLYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between RPIDX and TBLYX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIDX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск
RPIDX
TBLYX
Сравнение RPIDX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIDX | TBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.51 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 10.93 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и TBLYX
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и TBLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIDX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -24.54% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -7.83% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -13.02% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.58% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.07% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.80% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и TBLYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIDX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.08% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 8.52% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 10.34% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.11% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 13.11% | -8.32% |
Сравнение комиссий RPIDX и TBLYX
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TBLYX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и TBLYX
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности TBLYX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 9.92% | 9.91% | 9.20% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.32% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPIDX and TBLYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLYX has higher volatility (4.08%) compared to RPIDX (0.70%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs TBLYX's -24.54%.
RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIDX и TBLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор