PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с SIFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIDX с SIFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, RPIDX returned 7.70%/yr vs 7.02%/yr for SIFFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RPIDX charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for SIFFX.

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и SIFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SIFFX с доходностью 1.83%.

RPIDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.26%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

SIFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.12%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIDX и SIFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.28%9.74%9.92%4.72%-0.76%-0.81%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		1.83%6.57%7.33%9.72%-6.17%1.62%

Correlation

The correlation between RPIDX and SIFFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с FLARXSIFFX с VETAXSIFFX с PADZXSIFFX с PUTIXSIFFX с VEVIXSIFFX с SUBFXSIFFX с PMOTX

Доходность на риск

RPIDX vs. SIFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c SIFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXSIFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.29

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.39

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

9.19

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. SIFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и SIFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXSIFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и SIFFX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки SIFFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и SIFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIDXSIFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-7.08%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-1.55%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-1.55%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.11%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.52%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и SIFFX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIDXSIFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.54%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.37%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.88%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

2.88%

+1.92%

Сравнение комиссий RPIDX и SIFFX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIFFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и SIFFX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SIFFX в 6.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.92%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		6.19%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPIDX and SIFFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIDX has higher volatility (0.65%) compared to SIFFX (0.60%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs SIFFX's -7.08%.

SIFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIDX и SIFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор