PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFFX с VETAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFFX с VETAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) and VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) are both mutual funds - SIFFX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory Capital, while VETAX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIFFX returned 7.06%/yr vs 11.27%/yr for VETAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SIFFX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for VETAX.

Доходность

Сравнение доходности SIFFX и VETAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFFX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VETAX с доходностью 10.99%.

SIFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.35%
3 года*
7.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETAX

1 день
1.02%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.53%
1 год
15.94%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFFX и VETAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		1.94%6.57%7.33%9.72%-6.17%1.62%
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		10.99%2.15%9.80%10.06%-2.85%7.65%

Correlation

The correlation between SIFFX and VETAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с FLARXSIFFX с PADZXSIFFX с PUTIXSIFFX с VEVIXSIFFX с SUBFXSIFFX с PMOTXSIFFX с BGCIX
Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с CISMXVETAX с FLARXVETAX с ARFFXVETAX с ACLAXVETAX с AMDVXVETAX с ACMVX

Доходность на риск

SIFFX vs. VETAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFFX c VETAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFFXVETAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.37

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.10

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.24

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.25

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

6.99

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFFX vs. VETAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFFX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VETAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFFX и VETAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFFXVETAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.52

+0.92

Просадки

Сравнение просадок SIFFX и VETAX

Максимальная просадка SIFFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки VETAX в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFFX и VETAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFFXVETAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-48.94%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-7.49%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-20.47%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.34%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.41%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFFX и VETAX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) составляет 0.60%, в то время как у Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SIFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFFXVETAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.11%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

8.74%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

12.36%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

17.04%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

19.25%

-16.37%

Сравнение комиссий SIFFX и VETAX

SIFFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VETAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFFX и VETAX

Дивидендная доходность SIFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VETAX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		6.19%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.38%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%

Часто задаваемые вопросы

SIFFX and VETAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETAX has higher volatility (3.11%) compared to SIFFX (0.60%). In terms of maximum drawdown, SIFFX dropped -7.08% vs VETAX's -48.94%.

SIFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFFX и VETAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор