Сравнение SIFFX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
SIFFX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFFX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFFX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFFX Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A | 0.39% | 6.57% | 7.33% | 9.72% | -6.17% | 1.62% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.47% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.47%.
SIFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFFX и PADZX
SIFFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
SIFFX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
SIFFX
PADZX
Сравнение SIFFX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFFX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.66 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 5.91 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.36 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.09 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 18.38 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFFX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SIFFX и PADZX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFFX и PADZX
Дивидендная доходность SIFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFFX Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A | 5.70% | 6.37% | 5.01% | 4.77% | 4.90% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SIFFX и PADZX
Максимальная просадка SIFFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFFX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFFX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -17.99% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.66% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.54% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.96% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.24% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFFX и PADZX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SIFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFFX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.10% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 1.72% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.13% | -0.24% |