Сравнение RPIBX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.04% против 2.02% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и DFSHX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
RPIBX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
RPIBX
DFSHX
Сравнение RPIBX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.20 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.76 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.89 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 14.20 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.20 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.53 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и DFSHX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и DFSHX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -9.58% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -1.28% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -9.58% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -9.58% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -1.07% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -2.32% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.26% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и DFSHX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.69% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 0.94% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 1.17% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.34% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 2.66% | +4.58% |