Сравнение RPHS с FCLO
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - RPHS is a Diversified Portfolio fund actively managed by Regents Park, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 4.99% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between RPHS and FCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RPHS c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPHS и FCLO
Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -0.58% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.11% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -0.07% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 1.29% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 1.29% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 1.29% | +10.10% |
Сравнение комиссий RPHS и FCLO
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и FCLO
RPHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and FCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 2.04% for FCLO.
RPHS is categorized as Diversified Portfolio, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: Regents Park and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор