Сравнение RPHIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.71% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RPHIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.06% соответственно.
RPHIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHIX и SPY
RPHIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RPHIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RPHIX
SPY
Сравнение RPHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 0.96 | +3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.68 | 1.49 | +6.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.91 | 1.23 | +1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.98 | 1.53 | +9.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.75 | 7.27 | +69.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 0.96 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 0.70 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.90 | 0.79 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.56 | +2.35 |
Корреляция
Корреляция между RPHIX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHIX и SPY
Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.11% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPHIX и SPY
Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -55.19% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -12.05% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.92% | -24.50% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -33.72% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.53% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.09% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.54% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHIX и SPY
Текущая волатильность для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) составляет 0.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 5.35% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 9.50% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 19.06% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 17.06% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 17.92% | -16.72% |