Сравнение RPGEX с YFSNX
RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPGEX returned 5.18%/yr vs 8.07%/yr for YFSNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPGEX charges 0.91%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 22.30%.
RPGEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 13.64%
YFSNX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPGEX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 13.88% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 28.49% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 22.30% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between RPGEX and YFSNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between RPGEX and YFSNX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPGEX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
RPGEX
YFSNX
Сравнение RPGEX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPGEX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.56 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 4.84 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и YFSNX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPGEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -35.14% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -14.09% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -14.29% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -25.26% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.93% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.51% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и YFSNX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеют волатильность 6.40% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPGEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.69% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 21.31% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 21.83% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.54% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.29% | +1.85% |
Сравнение комиссий RPGEX и YFSNX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и YFSNX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 10.12% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPGEX and YFSNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.69%) compared to RPGEX (6.40%). In terms of maximum drawdown, RPGEX dropped -39.67% vs YFSNX's -35.14%.
RPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPGEX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор