Сравнение RPGAX с PNAIX
RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both mutual funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. RPGAX is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past 10 years, RPGAX returned 8.15%/yr vs 15.48%/yr for PNAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и PNAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям PNAIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.48% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.15%
PNAIX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам RPGAX и PNAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.08% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 0.29% | 16.53% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
Correlation
The correlation between RPGAX and PNAIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between RPGAX and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPGAX vs. PNAIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
PNAIX
Сравнение RPGAX c PNAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | PNAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.00 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 3.51 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | PNAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и PNAIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PNAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPGAX | PNAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -30.49% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -14.02% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -19.05% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -29.29% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -30.49% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.65% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.53% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.97% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и PNAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 2.49%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPGAX | PNAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.57% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 10.58% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 13.29% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 17.60% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 19.16% | -8.92% |
Сравнение комиссий RPGAX и PNAIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PNAIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и PNAIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности PNAIX в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 8.51% | 8.53% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.56% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
RPGAX and PNAIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNAIX has higher volatility (3.57%) compared to RPGAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs PNAIX's -30.49%.
RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPGAX и PNAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор