Сравнение RPGAX с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 1.42% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.74% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
NRIIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и NRIIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
RPGAX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
NRIIX
Сравнение RPGAX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.06 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.33 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и NRIIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и NRIIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности NRIIX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 5.92% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и NRIIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -37.35% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.74% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.44% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -37.35% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.73% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.68% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.29% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и NRIIX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.30% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.03% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 6.94% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 8.37% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.21% | -0.02% |