Сравнение RPGAX с JNSMX
RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, RPGAX returned 8.20%/yr vs 6.91%/yr for JNSMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и JNSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.91% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.20%
JNSMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам RPGAX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.58% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 7.99% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Correlation
The correlation between RPGAX and JNSMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between RPGAX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPGAX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
RPGAX
JNSMX
Сравнение RPGAX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 12.05 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и JNSMX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и JNSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPGAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -39.85% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -7.00% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -10.60% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.15% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -25.15% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.93% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и JNSMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 2.47%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPGAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.15% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 7.27% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 8.71% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.46% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.19% | +0.05% |
Сравнение комиссий RPGAX и JNSMX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и JNSMX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности JNSMX в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 5.47% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.53% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RPGAX and JNSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNSMX has higher volatility (3.15%) compared to RPGAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs JNSMX's -39.85%.
RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPGAX и JNSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор