PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFGX с HSFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).

RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFGX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.77%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции RPFGX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.22% соответственно.

RPFGX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-0.81%
1 год
14.10%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.09%

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMO
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с SBFAXHSFNX с FLCHSFNX с RMBKX

Сравнение комиссий RPFGX и HSFNX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
RPFGX
Davis Financial Fund

Доходность на риск

RPFGX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXHSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

4.09

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSFNX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между RPFGX и HSFNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и HSFNX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности HSFNX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.36%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и HSFNX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и HSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFGXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-70.18%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.61%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-43.00%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-50.68%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-9.62%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-26.14%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.52%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и HSFNX

Davis Financial Fund (RPFGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеют волатильность 5.06% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFGXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

18.25%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

27.98%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

27.61%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

29.29%

-7.00%