PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 3.00% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий RPFCX и SCLAX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.96

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.24

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.02

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между RPFCX и SCLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и SCLAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и SCLAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-5.59%

-50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-2.32%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-5.59%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-5.59%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.84%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-1.15%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.58%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и SCLAX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.19%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.01%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

2.66%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.07%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

2.75%

+12.09%