PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PRDGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PRDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.59%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.27%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.27%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.83%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
11.19%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.55%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий RPELX и PRDGX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.78

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.19

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.97

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.65

+0.28

Корреляция

Корреляция между RPELX и PRDGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PRDGX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PRDGX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.48%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.12%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PRDGX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-49.79%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-8.14%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-19.31%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.23%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.44%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.39%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.90%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.06%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.60%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.06%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

14.07%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

15.87%

-11.11%