PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PRCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий RPELX и PRCOX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.29

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.07

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между RPELX и PRCOX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PRCOX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PRCOX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-53.96%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.19%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-24.94%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.57%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-9.22%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.59%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.63%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.35%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

18.35%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.33%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.33%

-13.57%