PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с SSSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-3.24%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.97% против 14.02% соответственно.

RPEAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
1.18%
1 год
17.38%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.97%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий RPEAX и SSSYX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

RPEAX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.30

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.11

+0.43

Корреляция

Корреляция между RPEAX и SSSYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и SSSYX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.38%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и SSSYX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-91.48%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.10%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-24.49%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-91.48%

+51.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-6.22%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.20%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.52%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и SSSYX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 4.79%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.34%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.53%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.29%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

16.89%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

124.43%

-102.71%