Сравнение RPBAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPBAX имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и PMAIX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
RPBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
RPBAX
PMAIX
Сравнение RPBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.43 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.08 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.50 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.66 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.43 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и PMAIX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и PMAIX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -24.12% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.06% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -13.97% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -24.12% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.69% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и PMAIX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.29% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 4.18% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 7.19% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 7.20% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 7.58% | +4.02% |