PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с QUVU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с QUVU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Quality Value ETF (QUVU).

ROUS и QUVU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ROUS и QUVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Quality Value ETF (QUVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и QUVU

2026 (YTD)202520242023
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%8.37%
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у QUVU с доходностью -0.02%.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Quality Value ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ

Сравнение комиссий ROUS и QUVU

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUVU в 0.45%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. QUVU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c QUVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Quality Value ETF (QUVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSQUVUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.14

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

4.15

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. QUVU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QUVU равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и QUVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSQUVUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.49

Корреляция

Корреляция между ROUS и QUVU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и QUVU

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QUVU в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и QUVU

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки QUVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и QUVU.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSQUVUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-13.11%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.34%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.19%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.04%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.63%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и QUVU

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеют волатильность 4.07% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSQUVUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.61%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.33%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

12.33%

+4.61%