PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

QUVU и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с HDV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий QUVU и DIVZ

QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
QUVU
Hartford Quality Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

5.58

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.90

+0.20

Корреляция

Корреляция между QUVU и DIVZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и DIVZ

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и DIVZ

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-15.42%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.47%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.60%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.47%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.05%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и DIVZ

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.89%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.66%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.06%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

12.59%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

12.61%

-0.28%